PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMIAXVIMAX
Дох-ть с нач. г.12.39%20.23%
Дох-ть за 1 год28.12%37.52%
Дох-ть за 3 года4.58%3.81%
Дох-ть за 5 лет11.93%11.77%
Дох-ть за 10 лет8.96%10.25%
Коэф-т Шарпа1.862.87
Коэф-т Сортино2.593.98
Коэф-т Омега1.331.51
Коэф-т Кальмара2.021.89
Коэф-т Мартина9.1417.85
Индекс Язвы2.96%2.04%
Дневная вол-ть14.51%12.66%
Макс. просадка-62.17%-58.88%
Текущая просадка-1.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMIAX и VIMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VIMAX

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
13.32%
VMIAX
VIMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VIMAX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.14
VIMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 17.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.85

Сравнение коэффициента Шарпа VMIAX и VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.87
VMIAX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VIMAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VIMAX в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.45%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VIMAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
0
VMIAX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VIMAX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 3.84% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.86%
VMIAX
VIMAX