PortfoliosLab logo
Сравнение VMIAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMIAX и VTSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.15%
5.91%
VMIAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

0.29

VTSAX:

1.37

Коэф-т Сортино

VMIAX:

0.49

VTSAX:

1.88

Коэф-т Омега

VMIAX:

1.06

VTSAX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

0.30

VTSAX:

2.08

Коэф-т Мартина

VMIAX:

0.81

VTSAX:

8.11

Индекс Язвы

VMIAX:

5.02%

VTSAX:

2.20%

Дневная вол-ть

VMIAX:

14.27%

VTSAX:

13.00%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VMIAX:

-8.42%

VTSAX:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.33% соответственно.


VMIAX

С начала года

4.51%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-2.49%

1 год

4.19%

5 лет

13.53%

10 лет

7.72%

VTSAX

С начала года

1.13%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

7.06%

1 год

17.85%

5 лет

16.10%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VTSAX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.291.37
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.491.88
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.25
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.302.08
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.818.11
VMIAX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.29
1.37
VMIAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VTSAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.63%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VTSAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.42%
-3.33%
VMIAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VTSAX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.09%
3.22%
VMIAX
VTSAX