PortfoliosLab logo
Сравнение VMIAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMIAX и VTSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

-0.23

VTSAX:

0.66

Коэф-т Сортино

VMIAX:

-0.16

VTSAX:

1.08

Коэф-т Омега

VMIAX:

0.98

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

-0.18

VTSAX:

0.70

Коэф-т Мартина

VMIAX:

-0.52

VTSAX:

2.67

Индекс Язвы

VMIAX:

7.89%

VTSAX:

5.10%

Дневная вол-ть

VMIAX:

20.22%

VTSAX:

19.94%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VMIAX:

-10.70%

VTSAX:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.04% соответственно.


VMIAX

С начала года

1.90%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

-6.47%

1 год

-4.55%

5 лет

14.08%

10 лет

7.40%

VTSAX

С начала года

0.24%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

-0.93%

1 год

11.71%

5 лет

16.81%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VTSAX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VTSAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VTSAX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.29%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VTSAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...