PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
14.03%
VMIAX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.73% соответственно.


VMIAX

С начала года

12.24%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

5.56%

1 год

21.02%

5 лет (среднегодовая)

12.29%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

VTSAX

С начала года

26.28%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

14.03%

1 год

33.65%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


VMIAXVTSAX
Коэф-т Шарпа1.472.68
Коэф-т Сортино2.053.57
Коэф-т Омега1.251.49
Коэф-т Кальмара2.593.93
Коэф-т Мартина6.8717.10
Индекс Язвы3.06%1.97%
Дневная вол-ть14.31%12.56%
Макс. просадка-62.17%-55.34%
Текущая просадка-2.09%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VTSAX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VMIAX и VTSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.472.68
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.053.57
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.49
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.593.93
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8717.10
VMIAX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.68
VMIAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VTSAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VTSAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-0.28%
VMIAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VTSAX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.14% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.18%
VMIAX
VTSAX