PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMIAXVITAX
Дох-ть с нач. г.12.39%29.68%
Дох-ть за 1 год28.12%44.77%
Дох-ть за 3 года4.58%12.43%
Дох-ть за 5 лет11.93%23.14%
Дох-ть за 10 лет8.96%21.13%
Коэф-т Шарпа1.862.06
Коэф-т Сортино2.592.64
Коэф-т Омега1.331.36
Коэф-т Кальмара2.022.88
Коэф-т Мартина9.1410.37
Индекс Язвы2.96%4.23%
Дневная вол-ть14.51%21.32%
Макс. просадка-62.17%-54.81%
Текущая просадка-1.95%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMIAX и VITAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VITAX

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
21.23%
VMIAX
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VITAX

И VMIAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.14
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.37

Сравнение коэффициента Шарпа VMIAX и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.06
VMIAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VITAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VITAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-0.13%
VMIAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
6.33%
VMIAX
VITAX