PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
14.31%
VMIAX
VITAX

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 20.77% соответственно.


VMIAX

С начала года

12.24%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

5.56%

1 год

21.02%

5 лет (среднегодовая)

12.29%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

VITAX

С начала года

29.10%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

14.31%

1 год

35.98%

5 лет (среднегодовая)

22.83%

10 лет (среднегодовая)

20.77%

Основные характеристики


VMIAXVITAX
Коэф-т Шарпа1.471.70
Коэф-т Сортино2.052.23
Коэф-т Омега1.251.30
Коэф-т Кальмара2.592.36
Коэф-т Мартина6.878.47
Индекс Язвы3.06%4.25%
Дневная вол-ть14.31%21.19%
Макс. просадка-62.17%-54.81%
Текущая просадка-2.09%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VITAX

И VMIAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMIAX и VITAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.471.70
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.052.23
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.30
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.592.36
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.878.47
VMIAX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
1.70
VMIAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VITAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VITAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-0.58%
VMIAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
6.45%
VMIAX
VITAX