PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMIAX и VITAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VMIAX с VITAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

-0.14

VITAX:

0.46

Коэф-т Сортино

VMIAX:

-0.09

VITAX:

0.71

Коэф-т Омега

VMIAX:

0.99

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

-0.14

VITAX:

0.40

Коэф-т Мартина

VMIAX:

-0.41

VITAX:

1.28

Индекс Язвы

VMIAX:

8.11%

VITAX:

8.46%

Дневная вол-ть

VMIAX:

20.29%

VITAX:

30.75%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VMIAX:

-10.65%

VITAX:

-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 7.49% против 19.79% соответственно.

VMIAX

С начала года

1.97%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-3.90%

3 года

2.31%

5 лет

11.88%

10 лет

7.49%

VITAX

С начала года

-2.25%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-2.26%

1 год

14.28%

3 года

19.77%

5 лет

19.28%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VMIAX и VITAX

И VMIAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VITAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VITAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VITAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VITAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...