График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции VMIAX — $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) показал доход в 9.35% с начала года и 15.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMIAX составила 9.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VMIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.53% | 8.38% | -7.28% | 3.03% | 0.14% | -1.22% | -1.61% | 9.35% | |||||
| 2025 | 5.04% | -0.35% | -3.57% | -1.63% | 2.69% | 2.58% | 0.04% | 6.87% | -1.26% | -4.76% | 4.12% | 2.52% | 12.26% |
| 2024 | -4.05% | 5.91% | 6.23% | -4.91% | 3.82% | -4.11% | 5.82% | 1.28% | 2.80% | -2.65% | 3.09% | -11.11% | 0.45% |
| 2023 | 9.70% | -2.87% | -1.49% | -0.87% | -6.65% | 11.08% | 3.82% | -3.41% | -5.05% | -3.82% | 8.74% | 5.81% | 13.69% |
| 2022 | -6.97% | 0.50% | 5.77% | -4.04% | 1.09% | -14.37% | 7.04% | -3.15% | -10.25% | 9.68% | 11.24% | -5.38% | -11.77% |
| 2021 | -2.49% | 4.57% | 8.22% | 5.01% | 5.39% | -5.12% | 1.55% | 1.88% | -6.98% | 7.27% | -0.88% | 7.22% | 27.15% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 0.12%, beta of 1.11, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This fund captured 116.16% of S&P 500 Index gains and 114.84% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 116.16%
- Участие в снижении
- 114.84%
Комиссия
Комиссия VMIAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMIAX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.24 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.71 | -6.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.64 | $1.63 | $1.66 | $1.72 | $1.34 | $1.34 | $1.32 | $1.14 | $1.14 | $0.99 | $1.11 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.81 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares составляет 7.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.17%март 2009 г. | 9mo 24d | 3y 10mo | 4y 7moмай 2008 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.02%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 12d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.26%янв. 2016 г. | 11mo 4d | 9mo 25d | 1y 8moфевр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-25.45%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.21%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 8mo 22d | 1y 2moокт. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VMIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -56.78% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -9.10% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -18.90% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -25.43% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -33.92% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -1.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -10.70% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.09% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMIAX
Добавьте Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMIAX