PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92204A7853
CUSIP92204A785
ЭмитентVanguard
Дата выпуска11 февр. 2004 г.
КатегорияMaterials
Минимальные инвестиции$100,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия VMIAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VMIAX с INDEX, VMIAX с FSDPX, VMIAX с VEMPX, VMIAX с VIMAX, VMIAX с VTI, VMIAX с XLB, VMIAX с VTSAX, VMIAX с VITAX, VMIAX с VIIIX, VMIAX с ^RUT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
14.80%
VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares показал доход в 12.39% с начала года и 28.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.39%25.70%
1 месяц1.00%3.51%
6 месяцев5.25%14.80%
1 год28.12%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.93%14.18%
10 лет (среднегодовая)8.96%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.05%5.91%6.23%-4.91%3.82%-4.11%5.82%1.28%2.80%-2.65%12.39%
20239.70%-2.87%-1.49%-0.87%-6.65%11.08%3.82%-3.41%-5.05%-3.82%8.74%5.81%13.69%
2022-6.97%0.50%5.77%-4.04%1.09%-14.37%7.04%-3.15%-10.25%9.68%11.24%-5.39%-11.77%
2021-2.49%4.57%8.22%5.01%5.39%-5.12%1.55%1.88%-6.98%7.27%-0.88%7.34%27.30%
2020-6.54%-9.01%-15.33%15.30%7.27%1.99%6.90%4.52%0.18%0.36%12.77%3.75%19.37%
20197.33%3.60%0.30%3.17%-9.27%11.94%-0.58%-3.68%3.42%0.42%3.23%3.02%23.59%
20183.66%-5.24%-3.68%0.46%2.40%-0.29%3.04%-0.87%-1.98%-10.67%3.33%-7.89%-17.38%
20174.68%1.15%0.36%1.07%-0.57%2.25%1.35%0.80%3.92%3.71%0.88%1.96%23.68%
2016-10.04%6.53%9.18%5.32%-0.25%-0.33%5.54%0.07%-0.58%-2.50%8.39%-0.08%21.49%
2015-2.74%7.93%-3.73%2.37%0.49%-3.71%-5.04%-5.56%-7.88%12.83%0.90%-4.60%-10.17%
2014-4.32%6.76%0.78%0.26%2.52%2.35%-2.55%4.22%-2.99%-1.57%1.12%-0.22%5.99%
20133.87%-1.21%2.66%-0.00%2.17%-4.46%5.72%-0.58%4.66%4.23%1.33%4.60%24.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VMIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VMIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.97
VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.64$1.66$1.72$1.45$1.34$1.33$1.14$1.14$0.96$1.11$0.96$0.96

Дивидендный доход

1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.19
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.66
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$1.72
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$1.45
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$1.34
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$1.33
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$1.14
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$1.14
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.31$1.11
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2013$0.96$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
0
VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 966 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.17%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.9669 янв. 2013 г.1168
-41.02%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.654
-27.26%25 февр. 2015 г.23125 янв. 2016 г.20615 нояб. 2016 г.437
-25.45%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.35829 февр. 2024 г.467
-16.75%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.11322 нояб. 2006 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.92%
VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)