PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMIAXVEMPX
Дох-ть с нач. г.12.39%21.61%
Дох-ть за 1 год28.12%45.37%
Дох-ть за 3 года4.58%1.09%
Дох-ть за 5 лет11.93%11.83%
Дох-ть за 10 лет8.96%10.10%
Коэф-т Шарпа1.862.37
Коэф-т Сортино2.593.25
Коэф-т Омега1.331.41
Коэф-т Кальмара2.021.49
Коэф-т Мартина9.1413.74
Индекс Язвы2.96%3.16%
Дневная вол-ть14.51%18.33%
Макс. просадка-62.17%-41.62%
Текущая просадка-1.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VMIAX и VEMPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VEMPX

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 21.61%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
16.77%
VMIAX
VEMPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VEMPX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.14
VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74

Сравнение коэффициента Шарпа VMIAX и VEMPX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.37
VMIAX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VEMPX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VEMPX в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.12%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VEMPX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
0
VMIAX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
5.81%
VMIAX
VEMPX