PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
19.52%
VMIAX
VEMPX

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.25% соответственно.


VMIAX

С начала года

12.24%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

5.56%

1 год

21.02%

5 лет (среднегодовая)

12.29%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

VEMPX

С начала года

24.85%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

19.52%

1 год

40.43%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

10.25%

Основные характеристики


VMIAXVEMPX
Коэф-т Шарпа1.472.25
Коэф-т Сортино2.053.06
Коэф-т Омега1.251.38
Коэф-т Кальмара2.591.66
Коэф-т Мартина6.8712.67
Индекс Язвы3.06%3.19%
Дневная вол-ть14.31%18.01%
Макс. просадка-62.17%-41.62%
Текущая просадка-2.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и VEMPX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VMIAX и VEMPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.472.25
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.053.06
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.38
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.591.66
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8712.67
VMIAX
VEMPX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VEMPX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.25
VMIAX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VEMPX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VEMPX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.09%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VEMPX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
0
VMIAX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
6.34%
VMIAX
VEMPX