Сравнение VMIAX с FSDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или FSDPX.
Основные характеристики
| VMIAX | FSDPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.11% | 8.29% |
| Дох-ть за 1 год | 26.34% | 18.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 5.14 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.94% |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 15.40% |
| Макс. просадка | -62.17% | -64.19% |
| Текущая просадка | -2.20% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и FSDPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и FSDPX
С начала года, VMIAX показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у FSDPX с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 8.90% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и FSDPX
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и FSDPX
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FSDPX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.53% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.37% | 1.37% | 1.08% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 1.50% | 0.85% | 1.05% | 1.15% | 4.03% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и FSDPX
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и FSDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и FSDPX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеют волатильность 3.74% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.