PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMIAX с FSDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIAX с FSDPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).

VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или FSDPX.

Корреляция

Корреляция между VMIAX и FSDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

-0.21

FSDPX:

-0.67

Коэф-т Сортино

VMIAX:

-0.16

FSDPX:

-0.82

Коэф-т Омега

VMIAX:

0.98

FSDPX:

0.89

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

-0.18

FSDPX:

-0.45

Коэф-т Мартина

VMIAX:

-0.53

FSDPX:

-1.27

Индекс Язвы

VMIAX:

7.83%

FSDPX:

11.15%

Дневная вол-ть

VMIAX:

20.23%

FSDPX:

21.32%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

FSDPX:

-64.19%

Текущая просадка

VMIAX:

-10.75%

FSDPX:

-19.90%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 7.38% против 1.82% соответственно.

VMIAX

С начала года

1.85%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-7.23%

1 год

-4.18%

5 лет

14.30%

10 лет

7.38%

FSDPX

С начала года

3.36%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-12.41%

1 год

-14.14%

5 лет

10.00%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMIAX и FSDPX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и FSDPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа FSDPX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и FSDPX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FSDPX в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.76%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%1.76%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.01%1.18%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и FSDPX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и FSDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и FSDPX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...