Сравнение VMIAX с FSDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и FSDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIAX и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 9.07% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 12.06% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.46% соответственно.
VMIAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.54%
FSDPX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и FSDPX
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.
Доходность на риск
VMIAX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
VMIAX
FSDPX
Сравнение VMIAX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIAX | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.77 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.96 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIAX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и FSDPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и FSDPX
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FSDPX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.56% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.73% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и FSDPX
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и FSDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIAX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -64.19% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.53% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -25.39% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -49.89% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.54% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -11.33% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и FSDPX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеют волатильность 7.03% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIAX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.14% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.78% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 20.62% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.31% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.65% | -0.48% |