PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с FSDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
0.78%
VMIAX
FSDPX

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у FSDPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.13% соответственно.


VMIAX

С начала года

12.24%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

5.56%

1 год

21.02%

5 лет (среднегодовая)

12.29%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

FSDPX

С начала года

8.86%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

0.78%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

6.13%

Основные характеристики


VMIAXFSDPX
Коэф-т Шарпа1.470.98
Коэф-т Сортино2.051.41
Коэф-т Омега1.251.18
Коэф-т Кальмара2.591.31
Коэф-т Мартина6.873.75
Индекс Язвы3.06%4.00%
Дневная вол-ть14.31%15.28%
Макс. просадка-62.17%-64.19%
Текущая просадка-2.09%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и FSDPX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMIAX и FSDPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.470.98
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.051.41
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.18
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.591.31
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.873.75
VMIAX
FSDPX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSDPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
0.98
VMIAX
FSDPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и FSDPX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FSDPX в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.36%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и FSDPX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и FSDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-1.48%
VMIAX
FSDPX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и FSDPX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеют волатильность 4.14% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.35%
VMIAX
FSDPX