PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIAX с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIAX с FSDPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) and FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) are both mutual funds - VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard, while FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VMIAX returned 10.36%/yr vs 8.34%/yr for FSDPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VMIAX charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for FSDPX.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 10.36% против 8.34% соответственно.

VMIAX

1 день
1.31%
1 месяц
2.84%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.50%
1 год
23.03%
3 года*
12.54%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.36%

FSDPX

1 день
1.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
16.72%
6 месяцев
19.75%
1 год
22.77%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIAX и FSDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.48%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.72%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%

Correlation

The correlation between VMIAX and FSDPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between VMIAX and FSDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с VTIVMIAX с VITAXVMIAX с VTSAXVMIAX с VIIIX
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAXFSDPX с MXI

Доходность на риск

VMIAX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIAX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIAXFSDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.37

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.93

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.95

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

6.20

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIAX vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDPX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIAXFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и FSDPX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и FSDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIAXFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-64.19%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.16%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-22.13%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-25.39%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-49.89%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.61%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-11.30%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.81%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и FSDPX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеют волатильность 6.36% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIAXFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.36%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

13.96%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.30%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

20.31%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.70%

-0.47%

Сравнение комиссий VMIAX и FSDPX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и FSDPX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FSDPX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.81%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VMIAX and FSDPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to VMIAX (6.36%). In terms of maximum drawdown, VMIAX dropped -62.17% vs FSDPX's -64.19%.

VMIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIAX и FSDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор