PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIAX с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VTI.

Корреляция

Корреляция между VMIAX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

-0.19

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

VMIAX:

-0.06

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

VMIAX:

0.99

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

-0.12

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

VMIAX:

-0.36

VTI:

2.67

Индекс Язвы

VMIAX:

7.80%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

VMIAX:

20.25%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VMIAX:

-10.39%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.43% против 12.02% соответственно.

VMIAX

С начала года

2.26%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-3.81%

5 лет

14.70%

10 лет

7.43%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMIAX и VTI

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VTI

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%1.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VTI

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...