Сравнение VMIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VTI.
Основные характеристики
| VMIAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.28% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.55% | 12.58% |
| Макс. просадка | -62.17% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.79% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VTI
С начала года, VMIAX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VTI
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VTI
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VTI
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VTI
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.03% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.