Сравнение VMIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.73% соответственно.
VMIAX
12.24%
0.08%
5.56%
21.02%
12.29%
8.70%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| VMIAX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.31% | 12.51% |
| Макс. просадка | -62.17% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.09% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VTI
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VTI
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.53% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VTI
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VTI
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.14% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.