Сравнение VMIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VTI.
Основные характеристики
VMIAX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.81% | 18.04% |
Дох-ть за 1 год | 17.10% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 6.92% | 8.35% |
Дох-ть за 5 лет | 12.02% | 14.49% |
Дох-ть за 10 лет | 8.27% | 12.32% |
Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 15.21% | 12.99% |
Макс. просадка | -62.17% | -55.45% |
Текущая просадка | -0.66% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VTI
С начала года, VMIAX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VTI
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VTI
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.59% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VTI
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VTI
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.