Сравнение VMIAX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или INDEX.
Основные характеристики
| VMIAX | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.55% | 19.13% |
| Дох-ть за 1 год | 16.31% | 24.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 7.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.97% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 13.04% |
| Макс. просадка | -62.17% | -38.82% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и INDEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и INDEX
С начала года, VMIAX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 19.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и INDEX
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и INDEX
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности INDEX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.59% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.31% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и INDEX
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и INDEX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.