PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMIAXINDEX
Дох-ть с нач. г.10.28%26.64%
Дох-ть за 1 год24.48%38.76%
Дох-ть за 3 года3.53%7.65%
Дох-ть за 5 лет11.54%13.37%
Коэф-т Шарпа1.673.09
Коэф-т Сортино2.344.16
Коэф-т Омега1.291.59
Коэф-т Кальмара1.933.26
Коэф-т Мартина8.1720.73
Индекс Язвы2.97%1.86%
Дневная вол-ть14.55%12.45%
Макс. просадка-62.17%-38.82%
Текущая просадка-3.79%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMIAX и INDEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и INDEX

С начала года, VMIAX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 26.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
14.67%
VMIAX
INDEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и INDEX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.17
INDEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.73

Сравнение коэффициента Шарпа VMIAX и INDEX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
3.09
VMIAX
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и INDEX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности INDEX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.56%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.24%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и INDEX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.79%
-0.28%
VMIAX
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и INDEX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеют волатильность 4.03% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
3.85%
VMIAX
INDEX