PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMIAX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
13.11%
VMIAX
INDEX

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 26.35%.


VMIAX

С начала года

12.24%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

5.56%

1 год

21.02%

5 лет (среднегодовая)

12.29%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

INDEX

С начала года

26.35%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

13.12%

1 год

32.46%

5 лет (среднегодовая)

13.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VMIAXINDEX
Коэф-т Шарпа1.472.65
Коэф-т Сортино2.053.55
Коэф-т Омега1.251.49
Коэф-т Кальмара2.593.87
Коэф-т Мартина6.8717.33
Индекс Язвы3.06%1.87%
Дневная вол-ть14.31%12.24%
Макс. просадка-62.17%-38.82%
Текущая просадка-2.09%-0.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMIAX и INDEX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMIAX и INDEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMIAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.472.65
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.053.55
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.49
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.593.87
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8717.33
VMIAX
INDEX

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.65
VMIAX
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и INDEX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности INDEX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.53%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.24%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и INDEX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-0.51%
VMIAX
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и INDEX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеют волатильность 4.14% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
3.96%
VMIAX
INDEX