Сравнение VMIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 10.42% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.38% соответственно.
VMIAX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.68%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VWELX
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMIAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMIAX
VWELX
Сравнение VMIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.83 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.89 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.42 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VWELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VWELX
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.40% | 1.56% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VWELX
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -36.12% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -6.78% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -20.88% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -25.33% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.39% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -3.93% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.80% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VWELX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.10% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 6.68% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 11.89% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 11.11% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 11.50% | +9.66% |