PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIAX с VIIIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между VMIAX и VIIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

-0.23

VIIIX:

0.59

Коэф-т Сортино

VMIAX:

-0.16

VIIIX:

1.08

Коэф-т Омега

VMIAX:

0.98

VIIIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

-0.18

VIIIX:

0.71

Коэф-т Мартина

VMIAX:

-0.52

VIIIX:

2.71

Индекс Язвы

VMIAX:

7.89%

VIIIX:

4.96%

Дневная вол-ть

VMIAX:

20.22%

VIIIX:

19.74%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VMIAX:

-10.70%

VIIIX:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.49% соответственно.

VMIAX

С начала года

1.90%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

-6.47%

1 год

-4.55%

5 лет

14.08%

10 лет

7.40%

VIIIX

С начала года

0.91%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.10%

1 год

11.56%

5 лет

15.28%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMIAX и VIIIX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VIIIX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VIIIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.32%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VIIIX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...