PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMPX с VTSAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMPX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.35

VTSAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.73

VTSAX:

1.09

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.10

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.36

VTSAX:

0.71

Коэф-т Мартина

VEMPX:

1.15

VTSAX:

2.69

Индекс Язвы

VEMPX:

8.48%

VTSAX:

5.09%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.54%

VTSAX:

19.94%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VEMPX:

-10.08%

VTSAX:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.08% соответственно.

VEMPX

С начала года

-2.27%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

-5.88%

1 год

8.57%

5 лет

13.90%

10 лет

8.66%

VTSAX

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

12.98%

5 лет

16.81%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEMPX и VTSAX

И VEMPX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTSAX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.22%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.29%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VTSAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VTSAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...