PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEMPXVTSAX
Дох-ть с нач. г.21.61%26.26%
Дох-ть за 1 год45.37%40.42%
Дох-ть за 3 года1.09%8.66%
Дох-ть за 5 лет11.83%15.35%
Дох-ть за 10 лет10.10%12.89%
Коэф-т Шарпа2.373.08
Коэф-т Сортино3.254.11
Коэф-т Омега1.411.57
Коэф-т Кальмара1.494.19
Коэф-т Мартина13.7420.10
Индекс Язвы3.16%1.95%
Дневная вол-ть18.33%12.73%
Макс. просадка-41.62%-55.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEMPX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VTSAX

С начала года, VEMPX показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.77%
15.68%
VEMPX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VTSAX

И VEMPX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.10

Сравнение коэффициента Шарпа VEMPX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
3.08
VEMPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.12%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VTSAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VEMPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VTSAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
4.07%
VEMPX
VTSAX