PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMPX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMPX returned 12.21%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 12.21% против 15.12% соответственно.

VEMPX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.16%
5 лет*
6.93%
10 лет*
12.21%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMPX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		14.93%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VEMPX and VTSAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.92

The correlation between VEMPX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMPX и VTSAX

Секторы
VEMPX
VTSAX

Технологии

19.8%
33.3%

Промышленность

19.3%
9.5%

Финансовые услуги

14.6%
11.9%

Здравоохранение

13.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Недвижимость

6.0%
2.4%

Энергетика

5.1%
3.8%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Технологии

VEMPX
19.8%
VTSAX
33.3%

Промышленность

VEMPX
19.3%
VTSAX
9.5%

Финансовые услуги

VEMPX
14.6%
VTSAX
11.9%

Здравоохранение

VEMPX
13.3%
VTSAX
9.1%

Потребительский циклический сектор

VEMPX
9.7%
VTSAX
9.8%

Недвижимость

VEMPX
6.0%
VTSAX
2.4%

Энергетика

VEMPX
5.1%
VTSAX
3.8%

Сырьевые материалы

VEMPX
4.2%
VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VEMPX
3.3%
VTSAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VEMPX
2.7%
VTSAX
4.7%

Коммунальные услуги

VEMPX
2.0%
VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VEMPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.47

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.36

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.37

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

15.56

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.47

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VTSAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMPXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-55.33%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.92%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-19.36%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-25.36%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-34.97%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.01%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.93%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VTSAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMPXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.95%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.19%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

12.19%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.36%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.41%

+3.95%

Сравнение комиссий VEMPX и VTSAX

И VEMPX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VEMPX and VTSAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMPX has higher volatility (4.69%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMPX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор