PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.48%
446.16%
VEMPX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.14

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.37

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.05

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.13

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.45

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VEMPX:

7.82%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.34%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.38% соответственно.


VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.22%

5 лет

12.86%

10 лет

7.71%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VTSAX

И VEMPX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.14
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.37
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.05
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.13
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMPX: 0.45
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.48
VEMPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VTSAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-10.35%
VEMPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VTSAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.80%
14.32%
VEMPX
VTSAX