PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.62%
12.08%
VEMPX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 20.21%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.62% соответственно.


VEMPX

С начала года

20.21%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

13.62%

1 год

34.87%

5 лет (среднегодовая)

11.49%

10 лет (среднегодовая)

9.93%

VTSAX

С начала года

24.67%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

12.08%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

14.98%

10 лет (среднегодовая)

12.62%

Основные характеристики


VEMPXVTSAX
Коэф-т Шарпа2.002.64
Коэф-т Сортино2.763.52
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара1.423.87
Коэф-т Мартина11.2216.85
Индекс Язвы3.19%1.96%
Дневная вол-ть17.91%12.56%
Макс. просадка-41.62%-55.34%
Текущая просадка-2.70%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VTSAX

И VEMPX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEMPX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.002.64
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.763.52
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.48
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.423.87
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2216.85
VEMPX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.64
VEMPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.13%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VTSAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.70%
-1.55%
VEMPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VTSAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
4.26%
VEMPX
VTSAX