Сравнение INDEX с VICE
INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. INDEX is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, INDEX returned 11.80%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDEX charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for VICE.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и VICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 6.14%.
INDEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.75%
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDEX и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 11.15% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 0.85% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
Correlation
The correlation between INDEX and VICE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between INDEX and VICE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. VICE — Ранг доходности на риск
INDEX
VICE
Сравнение INDEX c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDEX | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.27 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -0.45 | +11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDEX и VICE
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, примерно равная максимальной просадке VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -38.27% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -13.59% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.55% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -29.92% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.90% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -12.29% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 8.07% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и VICE
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) составляет 3.63%, в то время как у AdvisorShares Vice ETF (VICE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.10% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.69% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 13.56% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 17.62% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.13% | -0.54% |
Сравнение комиссий INDEX и VICE
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и VICE
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VICE в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.94% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and VICE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.10%) compared to INDEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs VICE's -38.27%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и VICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор