Сравнение INDEX с VICE
INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. INDEX is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, INDEX returned 11.53%/yr vs -0.39%/yr for VICE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDEX charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for VICE.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и VICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 4.29%.
INDEX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.29%
VICE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDEX и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 9.65% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 0.85% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 4.29% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
Correlation
The correlation between INDEX and VICE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between INDEX and VICE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. VICE — Ранг доходности на риск
INDEX
VICE
Сравнение INDEX c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDEX | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.07 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | -0.12 | +13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDEX и VICE
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, примерно равная максимальной просадке VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -38.27% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -13.59% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.55% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -34.02% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -7.55% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -12.34% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 7.90% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и VICE
CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.03% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.38% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 13.27% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 17.71% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.16% | -0.47% |
Сравнение комиссий INDEX и VICE
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и VICE
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VICE в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.95% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.75% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and VICE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDEX has higher volatility (4.71%) compared to VICE (4.03%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs VICE's -38.27%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и VICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор