PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGIX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGIX с VWIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMGIX returned 12.04%/yr vs 5.85%/yr for VWIAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMGIX charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VMGIX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 5.85% соответственно.

VMGIX

1 день
-0.84%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
6.09%
1 год
11.34%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.04%

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGIX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		8.31%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Correlation

The correlation between VMGIX and VWIAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.66

The correlation between VMGIX and VWIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMGIX и VWIAX

Секторы
VMGIX
VWIAX

Технологии

28.9%
4.2%

Промышленность

23.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
1.9%

Здравоохранение

9.3%
5.7%

Финансовые услуги

6.8%
7.9%

Недвижимость

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.1%

Коммунальные услуги

3.5%
3.6%

Энергетика

2.7%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.6%

Технологии

VMGIX
28.9%
VWIAX
4.2%

Промышленность

VMGIX
23.7%
VWIAX
3.6%

Потребительский циклический сектор

VMGIX
13.9%
VWIAX
1.9%

Здравоохранение

VMGIX
9.3%
VWIAX
5.7%

Финансовые услуги

VMGIX
6.8%
VWIAX
7.9%

Недвижимость

VMGIX
4.8%
VWIAX
1.1%

Коммуникационные услуги

VMGIX
3.8%
VWIAX
1.1%

Коммунальные услуги

VMGIX
3.5%
VWIAX
3.6%

Энергетика

VMGIX
2.7%
VWIAX
3.1%

Сырьевые материалы

VMGIX
1.8%
VWIAX
1.4%

Потребительский защитный сектор

VMGIX
0.8%
VWIAX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAX
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX

Доходность на риск

VMGIX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGIXVWIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.17

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.14

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.68

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

10.10

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGIXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.17

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VWIAX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VWIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGIXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-21.64%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-4.15%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-6.96%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-15.26%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-17.41%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.30%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-2.22%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.10%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VWIAX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGIXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.62%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

3.86%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

5.13%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

6.97%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

6.92%

+14.07%

Сравнение комиссий VMGIX и VWIAX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VWIAX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VWIAX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.49%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VMGIX and VWIAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGIX has higher volatility (4.41%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, VMGIX dropped -60.20% vs VWIAX's -21.64%.

VWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGIX и VWIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор