PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGIX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGIXVITAX
Дох-ть с нач. г.14.04%26.78%
Дох-ть за 1 год38.71%51.84%
Дох-ть за 3 года-0.41%12.94%
Дох-ть за 5 лет11.23%23.35%
Дох-ть за 10 лет10.38%21.00%
Коэф-т Шарпа2.642.55
Коэф-т Сортино3.543.15
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара1.253.48
Коэф-т Мартина15.6112.65
Индекс Язвы2.48%4.20%
Дневная вол-ть14.70%20.84%
Макс. просадка-60.20%-54.81%
Текущая просадка-4.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMGIX и VITAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VITAX

С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 26.78%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 21.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.79%
23.75%
VMGIX
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGIX и VITAX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.65

Сравнение коэффициента Шарпа VMGIX и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
2.55
VMGIX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VITAX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VITAX в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.60%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%0.48%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VITAX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.40%
0
VMGIX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93%
4.93%
VMGIX
VITAX