PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMGIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и VITAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
-10.45%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 20.84% соответственно.


VMGIX

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-14.74%
1 год
2.58%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.65%
10 лет*
10.15%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VMGIX и VITAX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VMGIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.87

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.39

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.26

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

3.92

-3.76

VMGIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMGIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между VMGIX и VITAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VITAX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VITAX в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.60%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VITAX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VITAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VMGIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-54.81%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-16.38%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-35.10%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-35.10%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-16.38%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.06%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VMGIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.70%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

15.84%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

27.38%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

25.22%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

24.69%

-3.78%