PortfoliosLab logo
Сравнение VMGIX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGIX и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.81%
1,277.65%
VMGIX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGIX:

0.54

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

VMGIX:

0.89

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

VMGIX:

1.12

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMGIX:

0.55

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VMGIX:

2.05

VGT:

1.44

Индекс Язвы

VMGIX:

5.79%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

VMGIX:

21.87%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

VMGIX:

-60.20%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VMGIX:

-11.16%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.20% против 18.48% соответственно.


VMGIX

С начала года

-3.19%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-0.74%

1 год

9.92%

5 лет

12.08%

10 лет

9.20%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGIX и VGT

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGIX: 0.19%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGIX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGIX: 0.54
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGIX: 0.89
VGT: 0.72
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGIX: 1.12
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGIX: 0.55
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGIX: 2.05
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.38
VMGIX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VGT

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что сопоставимо с доходностью VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.59%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VGT

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.16%
-16.71%
VMGIX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 15.07%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
19.21%
VMGIX
VGT