PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGIX с NAESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с NAESX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или NAESX.

Корреляция

Корреляция между VMGIX и NAESX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и NAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGIX:

0.78

NAESX:

0.25

Коэф-т Сортино

VMGIX:

1.27

NAESX:

0.52

Коэф-т Омега

VMGIX:

1.18

NAESX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VMGIX:

0.85

NAESX:

0.22

Коэф-т Мартина

VMGIX:

3.01

NAESX:

0.69

Индекс Язвы

VMGIX:

6.10%

NAESX:

8.16%

Дневная вол-ть

VMGIX:

22.06%

NAESX:

22.68%

Макс. просадка

VMGIX:

-60.20%

NAESX:

-59.77%

Текущая просадка

VMGIX:

-1.67%

NAESX:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции VMGIX превзошли акции NAESX по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.12% соответственно.

VMGIX

С начала года

7.15%

1 месяц

15.77%

6 месяцев

5.93%

1 год

16.91%

5 лет

12.81%

10 лет

10.27%

NAESX

С начала года

-2.02%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.53%

5 лет

13.16%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGIX и NAESX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGIX и NAESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGIX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NAESX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и NAESX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NAESX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.53%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.32%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и NAESX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и NAESX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеют волатильность 6.12% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...