Сравнение VMGIX с NAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или NAESX.
Основные характеристики
| VMGIX | NAESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 38.71% | 37.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 2.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 10.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.61 | 12.36 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 17.40% |
| Макс. просадка | -60.20% | -59.77% |
| Текущая просадка | -4.40% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и NAESX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и NAESX
С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции VMGIX превзошли акции NAESX по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и NAESX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGIX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и NAESX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NAESX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% | 0.64% | 0.48% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.27% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и NAESX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и NAESX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.