PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGIX с FMDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с FMDGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или FMDGX.

Корреляция

Корреляция между VMGIX и FMDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGIX:

0.78

FMDGX:

0.86

Коэф-т Сортино

VMGIX:

1.27

FMDGX:

1.38

Коэф-т Омега

VMGIX:

1.18

FMDGX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VMGIX:

0.85

FMDGX:

0.90

Коэф-т Мартина

VMGIX:

3.01

FMDGX:

2.99

Индекс Язвы

VMGIX:

6.10%

FMDGX:

7.63%

Дневная вол-ть

VMGIX:

22.06%

FMDGX:

25.15%

Макс. просадка

VMGIX:

-60.20%

FMDGX:

-38.85%

Текущая просадка

VMGIX:

-1.67%

FMDGX:

-3.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGIX показывает доходность 7.15%, а FMDGX немного ниже – 6.87%.

VMGIX

С начала года

7.15%

1 месяц

15.77%

6 месяцев

5.93%

1 год

16.91%

5 лет

12.81%

10 лет

10.27%

FMDGX

С начала года

6.87%

1 месяц

19.32%

6 месяцев

5.95%

1 год

21.32%

5 лет

12.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGIX и FMDGX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGIX и FMDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и FMDGX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FMDGX в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.53%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.44%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и FMDGX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и FMDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и FMDGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...