PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGIX с FMDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с FMDGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или FMDGX.

Корреляция

Корреляция между VMGIX и FMDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.63%
60.63%
VMGIX
FMDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGIX:

0.48

FMDGX:

0.48

Коэф-т Сортино

VMGIX:

0.81

FMDGX:

0.82

Коэф-т Омега

VMGIX:

1.11

FMDGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMGIX:

0.49

FMDGX:

0.46

Коэф-т Мартина

VMGIX:

1.81

FMDGX:

1.60

Индекс Язвы

VMGIX:

5.83%

FMDGX:

7.30%

Дневная вол-ть

VMGIX:

21.87%

FMDGX:

24.65%

Макс. просадка

VMGIX:

-60.20%

FMDGX:

-38.85%

Текущая просадка

VMGIX:

-10.82%

FMDGX:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -4.65%.

VMGIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-0.26%

1 год

9.27%

5 лет

11.78%

10 лет

9.42%

FMDGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-0.51%

1 год

11.22%

5 лет

10.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGIX и FMDGX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGIX: 0.19%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
График комиссии FMDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMDGX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGIX и FMDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGIX: 0.47
FMDGX: 0.48
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGIX: 0.80
FMDGX: 0.82
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGIX: 1.11
FMDGX: 1.11
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGIX: 0.48
FMDGX: 0.46
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGIX: 1.76
FMDGX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.48
VMGIX
FMDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и FMDGX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FMDGX в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.59%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.49%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и FMDGX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и FMDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-13.49%
VMGIX
FMDGX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и FMDGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 15.02%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
16.53%
VMGIX
FMDGX