PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGIX с FMDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGIXFMDGX
Дох-ть с нач. г.14.04%17.43%
Дох-ть за 1 год38.71%42.90%
Дох-ть за 3 года-0.41%1.36%
Дох-ть за 5 лет11.23%11.84%
Коэф-т Шарпа2.642.86
Коэф-т Сортино3.543.79
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара1.251.49
Коэф-т Мартина15.6114.98
Индекс Язвы2.48%2.90%
Дневная вол-ть14.70%15.20%
Макс. просадка-60.20%-38.59%
Текущая просадка-4.40%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMGIX и FMDGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и FMDGX

С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 17.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.79%
13.86%
VMGIX
FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGIX и FMDGX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии FMDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61
FMDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMDGX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMDGX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMDGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMDGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMDGX, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.98

Сравнение коэффициента Шарпа VMGIX и FMDGX

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
2.86
VMGIX
FMDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и FMDGX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FMDGX в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.60%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%0.48%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
0.51%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и FMDGX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и FMDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.40%
-0.06%
VMGIX
FMDGX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и FMDGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93%
3.32%
VMGIX
FMDGX