PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGIXVIIIX
Дох-ть с нач. г.14.04%23.64%
Дох-ть за 1 год38.71%41.98%
Дох-ть за 3 года-0.41%9.90%
Дох-ть за 5 лет11.23%15.82%
Дох-ть за 10 лет10.38%13.27%
Коэф-т Шарпа2.643.59
Коэф-т Сортино3.544.72
Коэф-т Омега1.461.67
Коэф-т Кальмара1.254.14
Коэф-т Мартина15.6123.71
Индекс Язвы2.48%1.84%
Дневная вол-ть14.70%12.16%
Макс. просадка-60.20%-55.18%
Текущая просадка-4.40%-0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMGIX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VIIIX

С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.79%
16.60%
VMGIX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGIX и VIIIX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 23.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.71

Сравнение коэффициента Шарпа VMGIX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
3.59
VMGIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VIIIX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VIIIX в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.60%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%0.48%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.50%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VIIIX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.40%
-0.53%
VMGIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VIIIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93%
2.71%
VMGIX
VIIIX