PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		-7.63%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.15% соответственно.

VMGIX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-12.16%
1 год
5.14%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.49%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAXVMGIX с VIGAX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VMGIX и VIIIX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VMGIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.98

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.49

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.52

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.31

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между VMGIX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VIIIX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VIIIX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-55.18%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-12.12%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-24.50%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-33.79%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-6.24%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-10.07%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.52%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VIIIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.34%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.53%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

18.32%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

16.90%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.04%

+2.89%