Сравнение VMGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.87% против 13.14% соответственно.
VMGIX
22.90%
8.80%
15.32%
33.93%
12.42%
10.87%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| VMGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 12.14% |
| Макс. просадка | -60.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и SPY
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и SPY
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.55% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% | 0.64% | 0.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и SPY
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и SPY
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.