Сравнение VMGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.06% соответственно.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и SPY
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VMGIX
SPY
Сравнение VMGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.53 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.27 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и SPY
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и SPY
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -55.19% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -12.05% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -24.50% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -33.72% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -5.53% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -9.09% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.54% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и SPY
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.35% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.50% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 19.06% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.06% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.92% | +3.01% |