Сравнение VMGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или SPY.
Основные характеристики
| VMGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | 38.71% | 41.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 13.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 15.61 | 23.79 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 12.04% |
| Макс. просадка | -60.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.40% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и SPY
С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и SPY
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и SPY
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% | 0.64% | 0.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и SPY
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и SPY
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.