PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9229085462
CUSIP922908546
ЭмитентVanguard
Дата выпуска17 авг. 2006 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VMGIX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VMGIX с NAESX, VMGIX с VGT, VMGIX с VLXVX, VMGIX с SPY, VMGIX с VIIIX, VMGIX с FMDGX, VMGIX с VOO, VMGIX с VIGAX, VMGIX с QQQ, VMGIX с VITAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.79%
15.83%
VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund показал доход в 14.04% с начала года и 38.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund составила 10.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.04%22.29%
1 месяц2.69%1.65%
6 месяцев11.79%15.83%
1 год38.71%39.98%
5 лет (среднегодовая)11.23%13.99%
10 лет (среднегодовая)10.38%11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.47%6.06%2.90%-5.13%2.23%0.48%1.67%1.90%2.53%14.04%
20238.93%-1.78%1.61%-2.28%0.09%8.03%3.31%-3.31%-5.21%-5.92%11.48%7.81%22.98%
2022-12.82%-1.30%1.86%-11.45%-3.18%-8.09%11.81%-3.37%-9.86%6.71%5.72%-6.34%-28.93%
2021-0.85%3.27%-1.14%5.02%-0.61%5.59%2.01%2.89%-4.61%8.71%-2.77%1.92%20.32%
20201.23%-7.01%-15.11%15.86%9.65%2.76%7.39%3.21%-1.46%-0.75%13.47%4.65%34.30%
201911.16%4.84%2.56%3.76%-5.03%6.34%1.72%-2.13%-0.21%1.82%3.37%2.08%33.69%
20185.00%-3.34%0.09%-0.79%3.70%0.94%1.87%4.57%-0.32%-9.68%2.51%-9.12%-5.73%
20173.88%2.76%0.35%2.07%1.83%0.37%1.77%0.17%1.74%2.17%2.82%-0.04%21.72%
2016-7.96%1.08%8.13%0.03%2.31%-0.48%5.09%-0.76%0.30%-3.78%3.18%0.20%6.62%
2015-1.58%6.67%0.99%-0.80%0.90%-1.25%1.51%-5.81%-4.03%5.57%-0.02%-2.57%-1.13%
2014-2.09%6.60%-1.67%-2.12%2.86%3.30%-2.51%5.64%-2.98%3.36%3.02%-0.19%13.35%
20136.48%1.39%3.99%0.63%1.87%-1.09%5.76%-2.03%5.09%2.15%1.08%3.15%32.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VMGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.22

Коэффициент Шарпа

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
3.43
VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.58$0.52$0.45$0.23$0.38$0.42$0.33$0.31$0.29$0.27$0.25$0.17

Дивидендный доход

0.60%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.52
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.45
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.38
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.42
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.33
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.31
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.40%
-0.54%
VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 60.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 559 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.2%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.55910 февр. 2011 г.840
-37.25%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-36.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-25.98%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.373
-21.85%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93%
2.71%
VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)