PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGIX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с VLXVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или VLXVX.

Корреляция

Корреляция между VMGIX и VLXVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.10%
92.45%
VMGIX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGIX:

0.48

VLXVX:

0.67

Коэф-т Сортино

VMGIX:

0.81

VLXVX:

1.02

Коэф-т Омега

VMGIX:

1.11

VLXVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VMGIX:

0.49

VLXVX:

0.70

Коэф-т Мартина

VMGIX:

1.81

VLXVX:

3.17

Индекс Язвы

VMGIX:

5.83%

VLXVX:

3.22%

Дневная вол-ть

VMGIX:

21.87%

VLXVX:

15.36%

Макс. просадка

VMGIX:

-60.20%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

VMGIX:

-10.82%

VLXVX:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью -0.18%.

VMGIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-0.26%

1 год

9.27%

5 лет

11.78%

10 лет

9.42%

VLXVX

С начала года

-0.18%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.73%

5 лет

11.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGIX и VLXVX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGIX: 0.19%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGIX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGIX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGIX: 0.47
VLXVX: 0.67
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGIX: 0.80
VLXVX: 1.02
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGIX: 1.11
VLXVX: 1.15
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGIX: 0.48
VLXVX: 0.70
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGIX: 1.76
VLXVX: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.67
VMGIX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VLXVX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VLXVX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.59%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.07%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VLXVX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-4.96%
VMGIX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VLXVX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
10.80%
VMGIX
VLXVX