Сравнение VMGIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMGIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.32% соответственно.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и VWELX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMGIX
VWELX
Сравнение VMGIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.23 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.81 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.88 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 8.47 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.23 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и VWELX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и VWELX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -36.12% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -8.03% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -20.88% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -25.33% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -4.90% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.93% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.78% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и VWELX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.07% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 6.66% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 11.88% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 11.12% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 11.50% | +9.43% |