Сравнение VMGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или VOO.
Основные характеристики
| VMGIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 23.64% |
| Дох-ть за 1 год | 38.71% | 42.02% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 15.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 15.61 | 23.93 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 12.09% |
| Макс. просадка | -60.20% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.40% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и VOO
С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и VOO
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и VOO
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% | 0.64% | 0.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и VOO
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и VOO
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.