Сравнение VMGIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco QQQ (QQQ).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGIX или QQQ.
Основные характеристики
| VMGIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 22.66% |
| Дох-ть за 1 год | 38.71% | 44.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 21.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 18.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 15.61 | 12.40 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 17.17% |
| Макс. просадка | -60.20% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.40% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и QQQ
С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.38% против 18.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и QQQ
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и QQQ
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% | 0.64% | 0.48% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и QQQ
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 2.93%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.