PortfoliosLab logo
Сравнение VMGIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGIX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
436.86%
1,334.48%
VMGIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGIX:

0.48

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VMGIX:

0.81

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VMGIX:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMGIX:

0.49

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VMGIX:

1.81

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VMGIX:

5.83%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VMGIX:

21.87%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VMGIX:

-60.20%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VMGIX:

-10.82%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.42% против 16.91% соответственно.


VMGIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-0.26%

1 год

9.27%

5 лет

11.78%

10 лет

9.42%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGIX и QQQ

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGIX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGIX: 0.48
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGIX: 0.81
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGIX: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGIX: 0.49
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGIX: 1.81
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.47
VMGIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и QQQ

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.59%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и QQQ

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-12.28%
VMGIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 15.03%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
16.86%
VMGIX
QQQ