Сравнение VMGIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.49% против 18.99% соответственно.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и QQQ
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VMGIX
QQQ
Сравнение VMGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.07 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.00 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.32 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.07 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и QQQ
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и QQQ
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -82.97% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -12.62% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -35.12% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -35.12% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -7.86% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -32.99% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.44% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и QQQ
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.48% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.61% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.82% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 22.70% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.38% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.25% | -1.32% |