Сравнение VMGAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -9.86% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -2.80% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 16.99% против 9.46% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.99%
VWENX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VWENX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VMGAX
VWENX
Сравнение VMGAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.85 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.49 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VWENX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VWENX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VWENX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.94% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VWENX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -36.02% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -6.77% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -20.84% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -25.33% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -4.37% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.38% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 1.80% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VWENX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.08% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 6.68% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 11.88% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 11.12% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 11.50% | +10.33% |