Сравнение VMGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или VOO.
Основные характеристики
| VMGAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.44% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 43.60% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.17% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.61% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.62% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 12.34% |
| Макс. просадка | -48.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VOO
С начала года, VMGAX показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.62% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VOO
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VOO
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.42% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VOO
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VOO
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.