Сравнение VMGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.25% против 13.18% соответственно.
VMGAX
29.98%
1.91%
14.94%
34.47%
20.08%
16.25%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| VMGAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.31% | 12.19% |
| Макс. просадка | -48.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.27% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VOO
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VOO
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VOO
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VOO
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.