PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с VRGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью -9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.86%, а акции VRGWX немного впереди с 17.09%.

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIXVMGAX с HLMIX
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VITAX

Сравнение комиссий VMGAX и VRGWX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMGAX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXVRGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.83

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.01

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXVRGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между VMGAX и VRGWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VRGWX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VRGWX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VRGWX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VRGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-32.70%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-16.19%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.70%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-32.70%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-13.04%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.89%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VRGWX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.72%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.38%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

22.57%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.65%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.11%

+0.72%