PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGAX с VRGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.82%
14.26%
VMGAX
VRGWX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность 29.94%, а VRGWX немного выше – 30.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции VRGWX немного впереди с 16.43%.


VMGAX

С начала года

29.94%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

13.82%

1 год

34.43%

5 лет (среднегодовая)

20.06%

10 лет (среднегодовая)

16.25%

VRGWX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.26%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

Основные характеристики


VMGAXVRGWX
Коэф-т Шарпа1.992.13
Коэф-т Сортино2.622.74
Коэф-т Омега1.361.40
Коэф-т Кальмара2.542.76
Коэф-т Мартина9.6410.91
Индекс Язвы3.57%3.33%
Дневная вол-ть17.31%17.01%
Макс. просадка-48.61%-32.70%
Текущая просадка-1.30%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и VRGWX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMGAX и VRGWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGAX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.992.13
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.622.74
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.40
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.542.76
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6410.91
VMGAX
VRGWX

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.13
VMGAX
VRGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VRGWX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VRGWX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.43%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VRGWX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VRGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-1.11%
VMGAX
VRGWX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VRGWX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеют волатильность 5.32% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.32%
5.29%
VMGAX
VRGWX