PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGAX с VRGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGAXVRGWX
Дох-ть с нач. г.31.65%32.17%
Дох-ть за 1 год41.03%42.55%
Дох-ть за 3 года10.30%10.46%
Дох-ть за 5 лет20.47%20.00%
Дох-ть за 10 лет16.61%16.74%
Коэф-т Шарпа2.372.50
Коэф-т Сортино3.073.17
Коэф-т Омега1.431.46
Коэф-т Кальмара3.013.23
Коэф-т Мартина11.4912.80
Индекс Язвы3.56%3.31%
Дневная вол-ть17.25%16.95%
Макс. просадка-48.61%-32.70%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMGAX и VRGWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VRGWX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность 31.65%, а VRGWX немного выше – 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.61%, а акции VRGWX немного впереди с 16.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.66%
18.05%
VMGAX
VRGWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и VRGWX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGAX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.49
VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80

Сравнение коэффициента Шарпа VMGAX и VRGWX

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.50
VMGAX
VRGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VRGWX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VRGWX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.42%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.59%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VRGWX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VRGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VMGAX
VRGWX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VRGWX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеют волатильность 5.13% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
5.06%
VMGAX
VRGWX