Сравнение VMGAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или VTSAX.
Основные характеристики
| VMGAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.65% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 41.03% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.47% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.61% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.49 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.25% | 12.63% |
| Макс. просадка | -48.61% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VTSAX
С начала года, VMGAX показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 16.61% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VTSAX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VTSAX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.42% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VTSAX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VTSAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.