PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGAX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGAXVIGIX
Дох-ть с нач. г.25.95%29.15%
Дох-ть за 1 год37.09%41.56%
Дох-ть за 3 года8.39%8.23%
Дох-ть за 5 лет19.63%19.20%
Дох-ть за 10 лет16.19%15.67%
Коэф-т Шарпа2.292.52
Коэф-т Сортино2.973.22
Коэф-т Омега1.411.46
Коэф-т Кальмара2.913.32
Коэф-т Мартина11.0813.10
Индекс Язвы3.56%3.28%
Дневная вол-ть17.20%17.06%
Макс. просадка-48.61%-57.17%
Текущая просадка-1.85%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMGAX и VIGIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VIGIX

С начала года, VMGAX показывает доходность 25.95%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 29.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции VIGIX немного отстают с 15.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
16.96%
VMGAX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и VIGIX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.79
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.10

Сравнение коэффициента Шарпа VMGAX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.52
VMGAX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VIGIX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VIGIX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
0
VMGAX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
4.87%
VMGAX
VIGIX