PortfoliosLab logo
Сравнение VMGAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGAX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
669.82%
609.79%
VMGAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGAX:

0.57

VIGAX:

0.56

Коэф-т Сортино

VMGAX:

0.96

VIGAX:

0.94

Коэф-т Омега

VMGAX:

1.14

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMGAX:

0.62

VIGAX:

0.61

Коэф-т Мартина

VMGAX:

2.11

VIGAX:

2.11

Индекс Язвы

VMGAX:

6.92%

VIGAX:

6.68%

Дневная вол-ть

VMGAX:

25.70%

VIGAX:

25.08%

Макс. просадка

VMGAX:

-48.61%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VMGAX:

-10.03%

VIGAX:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность -6.34%, а VIGAX немного выше – -6.12%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 15.34% против 14.50% соответственно.


VMGAX

С начала года

-6.34%

1 месяц

15.47%

6 месяцев

-3.39%

1 год

13.17%

5 лет

17.24%

10 лет

15.34%

VIGAX

С начала года

-6.12%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-3.54%

1 год

12.61%

5 лет

16.52%

10 лет

14.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и VIGAX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.51
VMGAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VIGAX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VIGAX в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.48%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.50%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VIGAX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.03%
-9.89%
VMGAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VIGAX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 14.57% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.57%
14.18%
VMGAX
VIGAX