PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGAX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VMGAX с VIGAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGAX:

0.60

VIGAX:

0.61

Коэф-т Сортино

VMGAX:

0.99

VIGAX:

0.98

Коэф-т Омега

VMGAX:

1.14

VIGAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VMGAX:

0.65

VIGAX:

0.65

Коэф-т Мартина

VMGAX:

2.16

VIGAX:

2.19

Индекс Язвы

VMGAX:

7.02%

VIGAX:

6.78%

Дневная вол-ть

VMGAX:

26.14%

VIGAX:

25.50%

Макс. просадка

VMGAX:

-48.61%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VMGAX:

-5.53%

VIGAX:

-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 15.87% против 15.04% соответственно.

VMGAX

С начала года

-1.65%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

0.65%

1 год

14.55%

3 года

22.74%

5 лет

17.78%

10 лет

15.87%

VIGAX

С начала года

-1.37%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

0.20%

1 год

14.29%

3 года

21.86%

5 лет

17.08%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VMGAX и VIGAX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VIGAX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VIGAX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.46%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.47%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VIGAX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VIGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VIGAX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 5.68% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...