PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGAXVIGAX
Дох-ть с нач. г.25.95%25.96%
Дох-ть за 1 год37.09%38.08%
Дох-ть за 3 года8.39%7.33%
Дох-ть за 5 лет19.63%18.61%
Дох-ть за 10 лет16.19%15.37%
Коэф-т Шарпа2.292.40
Коэф-т Сортино2.973.09
Коэф-т Омега1.411.44
Коэф-т Кальмара2.913.10
Коэф-т Мартина11.0812.21
Индекс Язвы3.56%3.29%
Дневная вол-ть17.20%16.77%
Макс. просадка-48.61%-50.66%
Текущая просадка-1.85%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMGAX и VIGAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VIGAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность 25.95%, а VIGAX немного выше – 25.96%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 16.19% против 15.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
14.09%
VMGAX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и VIGAX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.08
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.21

Сравнение коэффициента Шарпа VMGAX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.40
VMGAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VIGAX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VIGAX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VIGAX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-1.53%
VMGAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VIGAX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 4.72% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.72%
4.50%
VMGAX
VIGAX