Сравнение VMGAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -9.86% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность -9.86%, а MGK немного выше – -9.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.99%, а акции MGK немного впереди с 17.00%.
VMGAX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.99%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и MGK
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
VMGAX
MGK
Сравнение VMGAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.81 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.03 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и MGK составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и MGK
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что сопоставимо с доходностью MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и MGK
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, примерно равная максимальной просадке MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -47.97% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -16.85% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -36.01% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -36.01% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -12.53% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -7.52% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.94% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и MGK
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 7.22% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.01% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 12.91% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 23.34% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.62% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.81% | +0.02% |