Сравнение VMGAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или MGK.
Основные характеристики
| VMGAX | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.44% | 31.38% |
| Дох-ть за 1 год | 43.60% | 43.56% |
| Дох-ть за 3 года | 10.17% | 10.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.61% | 20.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.62% | 16.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 11.91 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 17.37% |
| Макс. просадка | -48.61% | -48.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и MGK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и MGK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность 31.44%, а MGK немного ниже – 31.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.62%, а акции MGK немного отстают с 16.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и MGK
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и MGK
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что сопоставимо с доходностью MGK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.42% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и MGK
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, примерно равная максимальной просадке MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и MGK
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 5.17% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.