Сравнение VMGAX с VTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и VTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VTCIX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VTCIX по среднегодовой доходности: 16.86% против 14.02% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VTCIX
И VMGAX, и VTCIX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGAX vs. VTCIX — Ранг доходности на риск
VMGAX
VTCIX
Сравнение VMGAX c VTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | VTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.37 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | VTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VTCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VTCIX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VTCIX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VTCIX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VTCIX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | VTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -55.17% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -12.20% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -24.96% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -34.56% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -6.12% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -12.04% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.53% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VTCIX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | VTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.42% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.68% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 18.43% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.23% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.25% | +3.58% |