Сравнение VMGAX с VTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или VTCIX.
Основные характеристики
| VMGAX | VTCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.95% | 24.68% |
| Дох-ть за 1 год | 37.09% | 36.85% |
| Дох-ть за 3 года | 8.39% | 8.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.63% | 15.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.19% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 4.36 |
| Коэф-т Мартина | 11.08 | 19.25 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 12.58% |
| Макс. просадка | -48.61% | -55.17% |
| Текущая просадка | -1.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VTCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VTCIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность 25.95%, а VTCIX немного ниже – 24.68%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VTCIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VTCIX
И VMGAX, и VTCIX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGAX c VTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VTCIX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VTCIX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.09% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VTCIX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки VTCIX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VTCIX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.