Сравнение VMGAX с VTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или VTCIX.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VTCIX
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у VTCIX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VTCIX по среднегодовой доходности: 16.25% против 13.14% соответственно.
VMGAX
29.98%
1.91%
14.94%
34.47%
20.08%
16.25%
VTCIX
25.47%
2.38%
13.73%
32.12%
15.54%
13.14%
Основные характеристики
| VMGAX | VTCIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.82 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 16.73 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.31% | 12.44% |
| Макс. просадка | -48.61% | -55.17% |
| Текущая просадка | -1.27% | -0.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VTCIX
И VMGAX, и VTCIX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VTCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGAX c VTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VTCIX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTCIX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.09% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VTCIX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки VTCIX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VTCIX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.