PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP921910782
ЭмитентVanguard
Дата выпуска3 апр. 2008 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VMGAX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VMGAX с MGK, VMGAX с VIGAX, VMGAX с VTCIX, VMGAX с VRGWX, VMGAX с VTSAX, VMGAX с VOO, VMGAX с VIGIX, VMGAX с IWY, VMGAX с VIIIX, VMGAX с VFTNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
11.47%
VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares показал доход в 25.95% с начала года и 37.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares составила 16.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.95%24.30%
1 месяц2.67%4.09%
6 месяцев14.57%14.29%
1 год37.09%35.42%
5 лет (среднегодовая)19.63%13.95%
10 лет (среднегодовая)16.19%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.57%6.95%0.88%-4.56%6.89%7.45%-2.18%2.52%2.35%-0.58%25.95%
202310.71%-1.40%9.01%1.78%5.97%6.84%3.20%-0.68%-5.85%-1.07%11.64%3.71%51.57%
2022-8.59%-5.26%4.14%-12.99%-2.58%-8.61%13.43%-5.26%-10.59%3.84%4.58%-8.83%-33.55%
2021-0.99%0.28%2.28%7.38%-1.55%5.96%3.56%3.75%-5.41%8.21%0.93%1.77%28.50%
20203.47%-6.42%-9.65%14.96%6.49%5.21%7.70%11.47%-5.24%-3.73%9.84%4.03%41.02%
20198.91%3.37%3.37%4.77%-6.65%6.82%2.36%-0.24%0.31%2.66%4.10%3.35%37.54%
20187.40%-2.75%-3.16%0.42%4.62%1.28%2.57%4.71%0.60%-8.78%0.10%-8.52%-2.86%
20173.72%4.71%1.50%2.41%2.99%-0.56%2.66%1.38%0.96%3.00%2.55%0.90%29.49%
2016-5.49%-0.70%6.97%-0.81%2.30%-0.68%4.71%-0.26%0.78%-2.24%0.97%1.24%6.42%
2015-1.44%6.30%-1.87%0.13%1.56%-1.71%3.46%-6.52%-2.67%9.72%0.15%-2.41%3.72%
2014-3.31%5.28%-1.55%0.59%3.60%2.10%-1.31%4.51%-1.50%2.93%3.11%-1.13%13.68%
20133.90%0.94%3.56%1.76%1.66%-2.28%5.26%-1.57%4.73%4.81%2.66%3.32%32.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VMGAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VMGAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.70
VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.86$2.62$2.41$2.17$2.65$2.49$2.39$2.73$2.65$2.38$2.01$1.88

Дивидендный доход

0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$2.00
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.86$2.62
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.68$2.41
2021$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.17
2020$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.90$2.65
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.72$2.49
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.22$2.39
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.84$2.73
2016$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.80$2.65
2015$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.70$2.38
2014$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.64$2.01
2013$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.61$1.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-1.40%
VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 48.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.61%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.4834 февр. 2011 г.783
-36.03%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.29812 янв. 2024 г.514
-30.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.56%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.138
-16.89%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.72%
3.19%
VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)