- CUSIP
- 921910782
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 3 апр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Mega Cap Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Мега
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции VMGAX — $898. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,910.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) показал доход в 9.67% с начала года и 20.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMGAX составила 18.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 18.69%
- Всё время*
- 13.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VMGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMGAX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | -4.58% | -4.98% | 14.25% | 8.65% | -3.48% | -1.89% | 4.67% | 9.67% | ||||
| 2025 | 1.49% | -2.82% | -8.74% | 2.45% | 9.16% | 6.21% | 3.89% | 0.91% | 4.92% | 4.54% | -1.49% | -0.30% | 20.73% |
| 2024 | 2.57% | 6.95% | 0.88% | -4.56% | 6.89% | 7.45% | -2.18% | 2.52% | 2.35% | -0.58% | 6.20% | 1.16% | 32.98% |
| 2023 | 10.71% | -1.40% | 9.01% | 1.78% | 5.97% | 6.84% | 3.20% | -0.68% | -5.85% | -1.07% | 11.64% | 3.71% | 51.57% |
| 2022 | -8.59% | -5.26% | 4.14% | -12.99% | -2.58% | -8.61% | 13.43% | -5.26% | -10.59% | 3.84% | 4.58% | -8.83% | -33.55% |
| 2021 | -0.99% | 0.28% | 2.28% | 7.38% | -1.55% | 5.96% | 3.56% | 3.75% | -5.41% | 8.21% | 0.93% | 1.77% | 28.50% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 4.08%, beta of 1.03, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.
- This fund captured 117.94% of S&P 500 Index gains but only 98.64% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 117.94%
- Участие в снижении
- 98.64%
Комиссия
Комиссия VMGAX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMGAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.50 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 10.58 | -6.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.97 | $2.96 | $3.00 | $2.62 | $2.41 | $2.17 | $2.65 | $2.49 | $2.39 | $2.73 | $2.65 | $2.38 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 47.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.97%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 15dдек. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.03%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 2mo | 2y 15dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.45%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.56%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 29d | 6mo 22dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VMGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -56.78% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -9.10% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -18.90% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -25.43% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -33.92% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.17% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -10.69% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.14% | +3.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMGAX
Добавьте Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMGAX