PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 16.86% против 8.97% соответственно.

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VMGAX и VBIAX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMGAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.71

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

8.03

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между VMGAX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VBIAX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VBIAX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-35.90%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-7.78%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-21.53%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-22.78%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-4.10%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.47%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

1.66%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VBIAX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.71%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

6.20%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

11.39%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

11.05%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

11.18%

+10.65%