PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGAX с MAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - VMGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, VMGAX returned 19.25%/yr vs 7.63%/yr for MAGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VMGAX charges 0.06%/yr vs 0.71%/yr for MAGSX.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 19.25% против 7.63% соответственно.

VMGAX

1 день
-1.21%
1 месяц
6.52%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.25%
1 год
29.51%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
19.25%

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGAX и MAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		9.95%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%

Correlation

The correlation between VMGAX and MAGSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.88

The correlation between VMGAX and MAGSX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT

Доходность на риск

VMGAX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXMAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.02

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.91

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.49

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

10.56

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGSX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и MAGSX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и MAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGAXMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-56.06%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-8.63%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-15.35%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-21.13%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-23.20%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.59%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.47%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.03%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и MAGSX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGAXMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.34%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

8.59%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

10.64%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

12.18%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

13.07%

+8.83%

Сравнение комиссий VMGAX и MAGSX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и MAGSX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MAGSX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.32%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Часто задаваемые вопросы

VMGAX and MAGSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGAX has higher volatility (4.09%) compared to MAGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VMGAX dropped -47.97% vs MAGSX's -56.06%.

MAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGAX и MAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор