Сравнение VMGAX с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и MAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и MAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 16.86% против 6.56% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и MAGSX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.
Доходность на риск
VMGAX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск
VMGAX
MAGSX
Сравнение VMGAX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | MAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.18 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и MAGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и MAGSX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MAGSX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и MAGSX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и MAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -56.06% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -10.11% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -21.13% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -23.20% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -6.44% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -9.54% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.38% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и MAGSX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.14% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 8.16% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 14.16% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 12.07% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 13.01% | +8.82% |