PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с VWENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.52%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-2.80%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.46% соответственно.

VMFVX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.76%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.61%
3 года*
11.13%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.12%

VWENX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.41%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VMFVX и VWENX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFVX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.26

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.85

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.90

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

8.49

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между VMFVX и VWENX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и VWENX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VWENX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.85%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.94%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и VWENX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-36.02%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-6.77%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-20.84%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-25.33%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.37%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.38%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.80%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и VWENX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.08%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

6.68%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

11.88%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

11.12%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

11.50%

+10.38%