- ISIN
- US9219328369
- CUSIP
- 921932836
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции VMFVX — $450. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMFVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) показал доход в 11.13% с начала года и 21.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMFVX составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VMFVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMFVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 2.38% | -5.25% | 7.60% | -0.12% | 2.39% | 11.13% | ||||||
| 2025 | 3.95% | -3.05% | -4.46% | -4.36% | 4.53% | 3.75% | 1.01% | 4.60% | -0.13% | -1.31% | 3.06% | 0.35% | 7.57% |
| 2024 | -4.03% | 1.94% | 5.40% | -6.04% | 4.67% | -1.91% | 7.56% | 0.63% | 1.16% | -0.05% | 8.84% | -6.66% | 10.59% |
| 2023 | 11.38% | -2.79% | -5.32% | -1.07% | -3.62% | 9.62% | 4.47% | -3.75% | -5.76% | -5.88% | 9.55% | 11.27% | 16.49% |
| 2022 | -3.97% | 1.25% | 2.21% | -6.63% | 2.13% | -9.30% | 9.20% | -2.86% | -9.52% | 11.52% | 6.46% | -5.08% | -7.03% |
| 2021 | 1.15% | 9.54% | 6.87% | 4.80% | 1.93% | -2.82% | -0.19% | 2.39% | -3.73% | 4.44% | -2.39% | 5.87% | 30.54% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -1.29%, beta of 1.05, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participated in 110.63% of S&P 500 Index downside but only 102.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 102.95%
- Участие в снижении
- 110.63%
Комиссия
Комиссия VMFVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMFVX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 10.92 | -3.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.62 | $7.62 | $6.93 | $5.58 | $6.27 | $6.11 | $6.53 | $5.06 | $4.23 | $3.80 | $3.12 | $3.06 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.62 | $7.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.93 | $6.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.58 | $5.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.27 | $6.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.11 | $6.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.79%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.50%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.69%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 15d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.46%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.17%янв. 2016 г. | 7mo | 4mo 20d | 11mo 20dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| VMFVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -56.78% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.10% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -18.90% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -25.43% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -33.92% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.21% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.71% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.04% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMFVX
Добавьте Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMFVX