Сравнение VMFVX с VUSUX
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMFVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VUSUX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.55%/yr vs -1.01%/yr for VUSUX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VUSUX.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VUSUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 10.55% против -1.01% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.55%
VUSUX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам VMFVX и VUSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 9.39% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
Correlation
The correlation between VMFVX and VUSUX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.24 |
The correlation between VMFVX and VUSUX shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VUSUX
Сравнение VMFVX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VUSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.81 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 2.15 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.64 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.34 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.07 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VUSUX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, примерно равная максимальной просадке VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VUSUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -46.12% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.18% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -17.67% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -41.34% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -46.12% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.99% | +35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -11.53% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.71% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VUSUX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.72% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 6.18% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 9.09% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.62% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.76% | +8.12% |
Сравнение комиссий VMFVX и VUSUX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VUSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VUSUX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VUSUX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.56% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
VMFVX and VUSUX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFVX has higher volatility (4.02%) compared to VUSUX (2.72%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VUSUX's -46.12%.
VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VUSUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор