Сравнение VMFVX с VTIVX
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - VMFVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.96%/yr vs 11.48%/yr for VTIVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 8.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции VTIVX немного впереди с 11.48%.
VMFVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.96%
VTIVX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам VMFVX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 10.68% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 8.58% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Correlation
The correlation between VMFVX and VTIVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between VMFVX and VTIVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VTIVX
Сравнение VMFVX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFVX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.70 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 11.64 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VTIVX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -51.69% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.30% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -13.40% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -25.10% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -31.42% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.25% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.32% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.92% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VTIVX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.75% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.36% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.28% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 13.61% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 14.77% | +7.08% |
Сравнение комиссий VMFVX и VTIVX
И VMFVX, и VTIVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VTIVX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VTIVX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.30% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
VMFVX and VTIVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIVX has higher volatility (4.75%) compared to VMFVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VTIVX's -51.69%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор