Сравнение VMFVX с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMFVX показывает доходность 1.00%, а MINT немного ниже – 0.96%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 10.07% против 2.68% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и MINT
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
VMFVX vs. MINT — Ранг доходности на риск
VMFVX
MINT
Сравнение VMFVX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 12.69 | -12.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 24.85 | -23.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 9.78 | -8.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 28.78 | -27.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 237.55 | -234.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 12.69 | -12.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 5.76 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 2.84 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.42 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и MINT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и MINT
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и MINT
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -4.62% | -41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -0.16% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -2.42% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -4.62% | -41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | 0.00% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -0.17% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.02% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и MINT
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 0.09% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 0.17% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 0.36% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 0.58% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 0.95% | +20.93% |