Сравнение VMFVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.83% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и VTV
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFVX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VMFVX
VTV
Сравнение VMFVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.12 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.61 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.48 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.12 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VTV
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VTV
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -59.27% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.32% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -17.04% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -36.78% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.58% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -7.92% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.51% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VTV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.65% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 7.71% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 14.89% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 13.88% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.67% | +5.21% |