PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.25% соответственно.

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPYVMFVX с VUSUX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий VMFVX и SCHD

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

VMFVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.88

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.32

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

3.55

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Корреляция

Корреляция между VMFVX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и SCHD

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и SCHD

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-33.37%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-12.74%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-16.85%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-33.37%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-3.43%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.34%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.75%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и SCHD

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.33%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

7.96%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

15.69%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

14.40%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

16.70%

+5.18%