Сравнение VMFVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFVX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VMFVX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и SCHD
Основные характеристики
VMFVX:
0.21
SCHD:
0.15
VMFVX:
0.45
SCHD:
0.32
VMFVX:
1.06
SCHD:
1.04
VMFVX:
0.19
SCHD:
0.15
VMFVX:
0.64
SCHD:
0.50
VMFVX:
6.81%
SCHD:
4.85%
VMFVX:
20.82%
SCHD:
16.02%
VMFVX:
-45.78%
SCHD:
-33.37%
VMFVX:
-13.22%
SCHD:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.06% против 10.27% соответственно.
VMFVX
-6.40%
9.16%
-10.49%
3.07%
15.34%
8.06%
SCHD
-5.30%
2.81%
-10.08%
2.08%
12.56%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и SCHD
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMFVX и SCHD
VMFVX
SCHD
Сравнение VMFVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и SCHD
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.93% | 1.81% | 1.60% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.97% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% | 1.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и SCHD
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и SCHD
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.