Сравнение VMFVX с VB
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VMFVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.96%/yr vs 11.79%/yr for VB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.79% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.96%
VB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам VMFVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 10.68% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.66% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between VMFVX and VB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between VMFVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. VB — Ранг доходности на риск
VMFVX
VB
Сравнение VMFVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.09 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 11.33 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VB
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -59.56% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.98% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -25.36% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -28.15% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -42.05% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.41% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -8.42% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.44% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VB
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.96% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.23% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.64% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.78% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.42% | +0.43% |
Сравнение комиссий VMFVX и VB
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VB
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VMFVX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VB has higher volatility (4.96%) compared to VMFVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор