Сравнение VMFVX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.57% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.82%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и VB
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFVX vs. VB — Ранг доходности на риск
VMFVX
VB
Сравнение VMFVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.43 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.43 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 6.12 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VB
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VB
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -59.56% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -14.29% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -28.15% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -42.05% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -5.55% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -8.49% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.34% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VB
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.72% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.62% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 21.87% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 20.77% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.40% | +0.47% |