PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMFVX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.14% соответственно.


VMFVX

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
6.44%
С начала года
12.71%
1 год
19.30%
3 года*
12.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.55%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFVX и VB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
12.71%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VMFVX and VB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between VMFVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

VMFVX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VMFVXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.84

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

10.37

-3.84

VMFVX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и VB

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VMFVXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-59.56%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.98%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-25.36%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-28.15%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-42.05%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.71%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.40%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.46%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и VB

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VMFVXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.38%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.07%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.47%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

20.74%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

21.36%

+0.44%

Сравнение комиссий VMFVX и VB

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и VB

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VB в 1.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
1.67%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, VMFVX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (3.38%) compared to VMFVX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор