PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFVX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VMFVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.55%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.30% соответственно.

VMFVX

1 день
1.05%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.55%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFVX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.39%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VMFVX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between VMFVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VMFVX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.78

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.56

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.22

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

11.87

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и VB

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFVXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-59.56%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.98%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-25.36%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-28.15%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-42.05%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-8.44%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и VB

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFVXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.42%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.72%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.28%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

20.74%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

21.42%

+0.46%

Сравнение комиссий VMFVX и VB

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и VB

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMFVX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.42%) compared to VMFVX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор