PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с VIIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VMCIX returned 12.02%/yr vs 15.87%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VMCIX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 15.87% соответственно.

VMCIX

1 день
0.41%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.02%
1 год
18.75%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.06%
10 лет*
12.02%

VIIIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.78%
1 год
25.51%
3 года*
21.80%
5 лет*
13.75%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		11.34%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		9.78%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between VMCIX and VIIIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г.

0.91

The correlation between VMCIX and VIIIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMCIX и VIIIX

Секторы
VMCIX
VIIIX

Технологии

18.6%
39.1%

Промышленность

17.9%
7.8%

Финансовые услуги

12.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.9%

Энергетика

8.5%
3.1%

Коммунальные услуги

8.3%
2.1%

Здравоохранение

7.6%
8.3%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.7%

Технологии

VMCIX
18.6%
VIIIX
39.1%

Промышленность

VMCIX
17.9%
VIIIX
7.8%

Финансовые услуги

VMCIX
12.8%
VIIIX
10.9%

Потребительский циклический сектор

VMCIX
8.6%
VIIIX
9.9%

Энергетика

VMCIX
8.5%
VIIIX
3.1%

Коммунальные услуги

VMCIX
8.3%
VIIIX
2.1%

Здравоохранение

VMCIX
7.6%
VIIIX
8.3%

Недвижимость

VMCIX
5.4%
VIIIX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VMCIX
4.8%
VIIIX
4.5%

Сырьевые материалы

VMCIX
4.2%
VIIIX
1.7%

Коммуникационные услуги

VMCIX
3.1%
VIIIX
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOOVMCIX с SPY
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

VMCIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMCIXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.15

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.91

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.02

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

13.62

-4.44

VMCIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VIIIX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-55.18%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.90%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.75%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.50%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.79%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.72%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-10.00%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.68%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.84%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.50%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.98%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.11%

+0.84%

Сравнение комиссий VMCIX и VIIIX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VIIIX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VIIIX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.45%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VMCIX and VIIIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (4.68%) compared to VMCIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор