PortfoliosLab logo
Сравнение VMCIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,274.59%
657.57%
VMCIX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.43

VIIIX:

0.47

Коэф-т Сортино

VMCIX:

0.72

VIIIX:

0.78

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.10

VIIIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.41

VIIIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VMCIX:

1.58

VIIIX:

1.96

Индекс Язвы

VMCIX:

4.91%

VIIIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.23%

VIIIX:

19.53%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VMCIX:

-10.04%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 10.81% соответственно.


VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.48%

5 лет

13.49%

10 лет

8.65%

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.55%

5 лет

13.92%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и VIIIX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMCIX: 0.43
VIIIX: 0.47
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMCIX: 0.72
VIIIX: 0.78
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMCIX: 1.10
VIIIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMCIX: 0.41
VIIIX: 0.48
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMCIX: 1.58
VIIIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.47
VMCIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VIIIX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VIIIX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.41%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VIIIX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-10.01%
VMCIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 13.14%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.21%
VMCIX
VIIIX