PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMCIX с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с FLPKX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCIX или FLPKX.

Корреляция

Корреляция между VMCIX и FLPKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.58

FLPKX:

-0.59

Коэф-т Сортино

VMCIX:

1.06

FLPKX:

-0.59

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.15

FLPKX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.65

FLPKX:

-0.28

Коэф-т Мартина

VMCIX:

2.38

FLPKX:

-0.87

Индекс Язвы

VMCIX:

5.21%

FLPKX:

11.60%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.39%

FLPKX:

19.40%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

FLPKX:

-50.24%

Текущая просадка

VMCIX:

-3.84%

FLPKX:

-24.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMCIX показывает доходность 3.21%, а FLPKX немного выше – 3.37%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 9.25% против -0.36% соответственно.

VMCIX

С начала года

3.21%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-0.13%

1 год

10.66%

5 лет

14.73%

10 лет

9.25%

FLPKX

С начала года

3.37%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-11.28%

5 лет

3.16%

10 лет

-0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMCIX и FLPKX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и FLPKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и FLPKX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FLPKX в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		2.11%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и FLPKX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и FLPKX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...