Сравнение VMCIX с FLPKX
VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while FLPKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.60%/yr vs 11.60%/yr for FLPKX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VMCIX charges 0.03%/yr vs 0.74%/yr for FLPKX.
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и FLPKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью 17.98%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VMCIX – 11.60% и акции FLPKX – 11.60%.
VMCIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.31%
FLPKX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 17.98%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMCIX и FLPKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 15.05% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 17.98% | 14.75% | 7.33% | 14.50% | -5.63% | 24.57% | 9.42% | 25.89% | -10.73% | 18.89% |
Correlation
The correlation between VMCIX and FLPKX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.91 |
The correlation between VMCIX and FLPKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCIX vs. FLPKX — Ранг доходности на риск
VMCIX
FLPKX
Сравнение VMCIX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMCIX | FLPKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.99 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.36 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и FLPKX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и FLPKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCIX | FLPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -51.34% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.84% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -17.64% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -18.71% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -38.15% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.43% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.54% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и FLPKX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCIX | FLPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.10% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.10% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.51% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.17% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.28% | +1.57% |
Сравнение комиссий VMCIX и FLPKX
VMCIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и FLPKX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FLPKX в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 11.30% | 13.34% | 16.33% | 18.41% | 9.55% | 12.20% | 11.24% | 8.23% | 13.58% | 7.46% | 4.95% | 4.08% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.29% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VMCIX and FLPKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLPKX has higher volatility (3.10%) compared to VMCIX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs FLPKX's -51.34%.
FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCIX и FLPKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор