PortfoliosLab logo
Сравнение VMCIX с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и FLPKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
330.04%
91.13%
VMCIX
FLPKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.50

FLPKX:

-0.64

Коэф-т Сортино

VMCIX:

0.81

FLPKX:

-0.76

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.11

FLPKX:

0.89

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.48

FLPKX:

-0.34

Коэф-т Мартина

VMCIX:

1.86

FLPKX:

-1.13

Индекс Язвы

VMCIX:

4.87%

FLPKX:

10.93%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.22%

FLPKX:

19.20%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

FLPKX:

-50.24%

Текущая просадка

VMCIX:

-9.91%

FLPKX:

-29.14%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 8.67% против -0.81% соответственно.


VMCIX

С начала года

-3.31%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.73%

5 лет

13.54%

10 лет

8.67%

FLPKX

С начала года

-3.00%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-13.39%

5 лет

2.00%

10 лет

-0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и FLPKX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и FLPKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMCIX: 0.50
FLPKX: -0.64
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMCIX: 0.81
FLPKX: -0.76
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMCIX: 1.11
FLPKX: 0.89
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMCIX: 0.48
FLPKX: -0.34
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMCIX: 1.86
FLPKX: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.64
VMCIX
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и FLPKX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FLPKX в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и FLPKX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-29.14%
VMCIX
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и FLPKX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
11.71%
VMCIX
FLPKX