Сравнение VMCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCIX или SPY.
Основные характеристики
| VMCIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.22% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 37.52% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.26% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.87 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.65% | 12.29% |
| Макс. просадка | -58.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMCIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и SPY
С начала года, VMCIX показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCIX и SPY
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и SPY
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.46% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% | 1.29% | 1.18% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и SPY
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и SPY
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.86% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.