PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.67% против 14.06% соответственно.

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VMCIX и SPY

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.96

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.49

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

7.27

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между VMCIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и SPY

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и SPY

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-55.19%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.05%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.50%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.72%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.53%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.09%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.96%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.35%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.50%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.06%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.06%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.92%

+0.99%