PortfoliosLab logo
Сравнение VMCIX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VIEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,274.59%
808.52%
VMCIX
VIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.43

VIEIX:

0.14

Коэф-т Сортино

VMCIX:

0.72

VIEIX:

0.37

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.10

VIEIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.41

VIEIX:

0.13

Коэф-т Мартина

VMCIX:

1.58

VIEIX:

0.45

Индекс Язвы

VMCIX:

4.91%

VIEIX:

7.82%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.23%

VIEIX:

24.26%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

VMCIX:

-10.04%

VIEIX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.70% соответственно.


VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.48%

5 лет

13.49%

10 лет

8.65%

VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и VIEIX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMCIX: 0.43
VIEIX: 0.14
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMCIX: 0.72
VIEIX: 0.37
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMCIX: 1.10
VIEIX: 1.05
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMCIX: 0.41
VIEIX: 0.13
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMCIX: 1.58
VIEIX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.14
VMCIX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VIEIX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VIEIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VIEIX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-17.34%
VMCIX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VIEIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 13.14%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
15.81%
VMCIX
VIEIX