PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с VIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCIX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCIX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции VIEIX немного впереди с 10.93%.

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOOVMCIX с SPY
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIXVIEIX с VDIPX

Сравнение комиссий VMCIX и VIEIX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCIX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXVIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

5.71

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIEIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VIEIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VIEIX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VIEIX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VIEIX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCIXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-58.03%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.63%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-36.32%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.62%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.17%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-13.91%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.57%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VIEIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCIXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.01%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.51%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

22.99%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

22.38%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.33%

-3.42%