PortfoliosLab logo
Сравнение VMCIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.48%
423.86%
VMCIX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.43

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

VMCIX:

0.72

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.10

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.41

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

VMCIX:

1.58

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

VMCIX:

4.91%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.23%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

VMCIX:

-10.04%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.90% соответственно.


VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.48%

5 лет

13.49%

10 лет

8.65%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и FXAIX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMCIX: 0.43
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMCIX: 0.72
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMCIX: 1.10
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMCIX: 0.41
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMCIX: 1.58
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.53
VMCIX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и FXAIX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и FXAIX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-9.89%
VMCIX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 13.14%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.39%
VMCIX
FXAIX