PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMCIX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VSCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VMCIX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCIX или VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.78

VSCIX:

0.18

Коэф-т Сортино

VMCIX:

1.21

VSCIX:

0.53

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.17

VSCIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.76

VSCIX:

0.23

Коэф-т Мартина

VMCIX:

2.77

VSCIX:

0.70

Индекс Язвы

VMCIX:

5.22%

VSCIX:

8.38%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.44%

VSCIX:

22.83%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

VMCIX:

-3.14%

VSCIX:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.97% соответственно.

VMCIX

С начала года

3.96%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-2.66%

1 год

14.27%

3 года

9.60%

5 лет

11.94%

10 лет

9.48%

VSCIX

С начала года

-4.77%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-11.39%

1 год

4.77%

3 года

6.79%

5 лет

10.45%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VMCIX и VSCIX

И VMCIX, и VSCIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и VSCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VSCIX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VSCIX в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.49%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VSCIX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VSCIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VSCIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...