PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.59%/yr vs 11.38%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCIX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции VSCIX немного отстают с 11.38%.

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between VMCIX and VSCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.95

The correlation between VMCIX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCIX и VSCIX

Секторы
VMCIX
VSCIX

Технологии

18.6%
17.2%

Промышленность

17.9%
20.8%

Финансовые услуги

12.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.3%

Энергетика

8.5%
4.7%

Коммунальные услуги

8.3%
3.3%

Здравоохранение

7.6%
11.1%

Недвижимость

5.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

VMCIX
18.6%
VSCIX
17.2%

Промышленность

VMCIX
17.9%
VSCIX
20.8%

Финансовые услуги

VMCIX
12.8%
VSCIX
12.6%

Потребительский циклический сектор

VMCIX
8.6%
VSCIX
11.3%

Энергетика

VMCIX
8.5%
VSCIX
4.7%

Коммунальные услуги

VMCIX
8.3%
VSCIX
3.3%

Здравоохранение

VMCIX
7.6%
VSCIX
11.1%

Недвижимость

VMCIX
5.4%
VSCIX
7.6%

Потребительский защитный сектор

VMCIX
4.8%
VSCIX
3.4%

Сырьевые материалы

VMCIX
4.2%
VSCIX
4.8%

Коммуникационные услуги

VMCIX
3.1%
VSCIX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOOVMCIX с SPY
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWMVSCIX с VWUAX

Доходность на риск

VMCIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.94

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.75

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.51

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

12.98

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VSCIX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-59.66%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.97%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-25.25%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-28.13%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.81%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-10.12%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.42%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VSCIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.40%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.72%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

16.27%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.72%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.57%

-2.65%

Сравнение комиссий VMCIX и VSCIX

И VMCIX, и VSCIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VSCIX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMCIX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор