PortfoliosLab logo
Сравнение VMCIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
769.27%
548.42%
VMCIX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.43

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VMCIX:

0.72

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.10

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.41

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VMCIX:

1.58

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VMCIX:

4.91%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.23%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VMCIX:

-10.04%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.05% соответственно.


VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.48%

5 лет

13.49%

10 лет

8.65%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и VFIAX

И VMCIX, и VFIAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMCIX: 0.43
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMCIX: 0.72
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMCIX: 1.10
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMCIX: 0.41
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMCIX: 1.58
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.54
VMCIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VFIAX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VFIAX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-9.86%
VMCIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 13.14%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.22%
VMCIX
VFIAX